固定收益证券（第2版） / 新世纪高等学校教材·金融学核心课系列
￥43.80定价
作者： 张戡，徐晟
出版时间：2021-07
出版社：北京师范大学出版社
- 北京师范大学出版社
- 9787303265145
- 2版
- 361028
- 60257295-0
- 平装
- 16开
- 2021-07
- 276
- 管理学
- 工商管理
- 经济、管理
- 本科 研究生及以上
作者简介
目录
第1章 固定收益证券概论
1.1 货币的时间价值
1.2 Excel在货币时间价值计算中的应用
1.3 固定收益证券的要素特征
第2章 固定收益证券的种类
2.1 国债
2.2 地方政府债券
2.3 公司债券
2.4 资产支持债券
2.5 金融债券
第3章 固定收益证券市场
3.1 固定收益证券市场的定义及分类
3.2 债券的发行市场
3.3 债券的流通市场
3.4 债券的交易结算
3.5 中国债券市场
第4章 固定收益证券风险
4.1 固定收益证券风险类型及衡量
4.2 信用评级
第5章 固定收益证券定价
5.1 债券定价的原理
5.2 固定收益证券价格、期限和必要收益率之间的关系
5.3 固定收益证券的实际市场价格
5.4 无套利定价法
5.5 Excel和Python在债券定价中的应用
第6章 固定收益证券的收益率
6.1 到期收益率、即期利率和远期利率
6.2 收益率曲线158
6.3 利率期限结构163
6.4 收益率差价169
6.5 Excel在收益率计算中的应用
6.6 Python在收益率计算中的应用
第7章 固定收益证券的价格波动
7.1 固定收益证券价格波动的特征
7.2 固定收益证券价格波动的度量
7.3 Excel在债券久期和凸度计算中的应用
7.4 Python在债券久期与凸度计算中的应用
第8章 固定收益证券投资组合管理
8.1 固定收益证券投资组合的基本策略
8.2 消极的组合管理策略
8.3 积极的组合管理策略
8.4 负债管理策略
第9章 内嵌期权债券的价值分析
9.1 可赎回债券的定价
9.2 可转换债券的定价
附录
1.1 货币的时间价值
1.2 Excel在货币时间价值计算中的应用
1.3 固定收益证券的要素特征
第2章 固定收益证券的种类
2.1 国债
2.2 地方政府债券
2.3 公司债券
2.4 资产支持债券
2.5 金融债券
第3章 固定收益证券市场
3.1 固定收益证券市场的定义及分类
3.2 债券的发行市场
3.3 债券的流通市场
3.4 债券的交易结算
3.5 中国债券市场
第4章 固定收益证券风险
4.1 固定收益证券风险类型及衡量
4.2 信用评级
第5章 固定收益证券定价
5.1 债券定价的原理
5.2 固定收益证券价格、期限和必要收益率之间的关系
5.3 固定收益证券的实际市场价格
5.4 无套利定价法
5.5 Excel和Python在债券定价中的应用
第6章 固定收益证券的收益率
6.1 到期收益率、即期利率和远期利率
6.2 收益率曲线158
6.3 利率期限结构163
6.4 收益率差价169
6.5 Excel在收益率计算中的应用
6.6 Python在收益率计算中的应用
第7章 固定收益证券的价格波动
7.1 固定收益证券价格波动的特征
7.2 固定收益证券价格波动的度量
7.3 Excel在债券久期和凸度计算中的应用
7.4 Python在债券久期与凸度计算中的应用
第8章 固定收益证券投资组合管理
8.1 固定收益证券投资组合的基本策略
8.2 消极的组合管理策略
8.3 积极的组合管理策略
8.4 负债管理策略
第9章 内嵌期权债券的价值分析
9.1 可赎回债券的定价
9.2 可转换债券的定价
附录
