精算模型（第3版） / 21世纪保险精算系列教材
￥39.00定价
作者： 肖争艳
出版时间：2019-11
出版社：中国人民大学出版社
- 中国人民大学出版社
- 9787300275550
- 3-1
- 276791
- 40218441-0
- 16开
- 2019-11
- 426
- 324
- 经济学
- 应用经济学
- F840.48
- 统计学、精算、保险
- 本科
内容简介
精算模型是使用统计学和数学等研究工具，对保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程进行定量分析的学科。本书旨在向读者阐述精算建模的过程，即如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。全书分为三部分，*部分是风险模型，介绍随机变量和风险度量的基本知识，讨论短期内单张保单的理赔额分布和保单组合的总理赔额分布，以及保险公司在长期内的破产概率。第二部分是模型的估计和选择，根据保险数据的特点，详细阐述精算建模的两种方法:经验模型法和参数模型法。第三部分是信度理论和随机模拟，研究如何合理利用先验信息和索赔经验对个体的未来损失进行预测，并介绍随机模拟技术及其在精算模型中的应用。
本书可作为精算模型或风险理论课的本科教材，也适合作为数学和统计学专业学生备考中国精算师资格考试 “A3精算模型”的自学教材。
本书可作为精算模型或风险理论课的本科教材，也适合作为数学和统计学专业学生备考中国精算师资格考试 “A3精算模型”的自学教材。
目录
第1章随机变量的基本知识1.1概率空间、随机变量及分布函数1.2生存函数与危险率函数1.3随机变量的数字特征1.4随机变量的矩母函数和母函数1.5条件概率和条件期望16独立性1.7风险度量VaR和TVaR1.8随机变量的尾部第2章单张保单的理赔额模型2.1损失分布2.2理赔额的分布23通货膨胀效应第3章理赔次数的分布3.1(a,b,0)和（a,b,1）分布族3.2理赔次数分布的混合模型3.3保单组合的总理赔次数模型34免赔额对理赔次数分布的影响第4章短期个体风险模型41S的数字特征4.2独立随机变量和的分布4.3矩母函数和母函数法4.4S分布近似计算法第5章短期集体风险模型5.1S的分布特征5.2复合泊松分布及其性质5.3S的近似分布5.4保单条款对总理赔额的影响第6章经验模型6.1数据类型6.2完整个体数据的经验模型6.3分组数据的经验模型6.4非完整数据的经验模型6.5经验估计的均值、方差和区间估计6.6基于大样本数据的死亡率近似估计第7章参数模型7.1参数估计7.2区间估计与方差7.3拟合优度检验7.4模型的选择第8章信度理论8.1有限波动信度8.2贝叶斯信度8.3一致最精确信度模型8.4经验贝叶斯估计第9章随机模拟9.1均匀分布随机数与伪随机数9.2用反变换法产生一般分布的随机数9.3几种特殊分布的模拟9.4模拟样本的容量问题9.5模拟在精算模型中的应用举例9.6随机模拟在统计分析中的应用附录附录1正态分布表P（Z＜z）附录2χ2分布表附录3常见的连续分布附录4常见的离散分布参考文献
