前辅文
 第一卷 事实.模型
  第一章 基本概念、结构和工具.金融理论和金融工程的目标和任务
   1.金融结构和金融工具
    §1a.关键对象和结构
    §1b.金融市场
    §1c.衍生证券市场.金融工具
   2.不确定条件下的金融市场.金融指数动态变化的经典理论, 以及对它们的批评和修正.新古典理论
    §2a.随机游走假设和有效市场概念
    §2b.证券组合.Markowitz 分散化
    §2c.资本资产定价模型(CAPM | Capital Asset Pricing Model)
    §2d.套利定价理论(APT | Arbitrage Pricing Theory)
    §2e.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正.I
    §2f.经典的有效金融市场概念的分析、解释和修正.II
   3.金融理论、金融工程和精算的目标和任务
    §3a.金融理论和金融工程的作用.金融风险
    §3b.作为经济损失社会补偿机制的保险业
    §3c.精算定价的经典例子.Lundberg-Cram¶er 定理
  第二章 随机模型.离散时间
   1.必要的概率论概念和若干市场价格动态模型
    §1a.价格性态的不确定性和不规则性, 它们的概率论描述和表示
    §ob 分解.典则表示
    §1c.局部鞅, 鞅变换, 广义鞅
    §1d.高斯模型和条件高斯模型
    §1e.价格演变的二叉树模型
    §1f.带离散干预机会的模型
   2.线性随机模型
    §2a.移动平均模型MA(q)
    §2b.自回归模型AR(p)
    §2c.自回归移动平均模型ARMA(p; q) 和整合模型ARIMA(p; d; q)
    §2d.线性模型中的预测
   3.非线性随机条件高斯模型
    §CH 和GARCH 模型
    §ARCH, TGARCH, HARCH 和其他模型
    §3c.随机波动率模型
   4.附录: 动态混沌模型
    §4a.非线性混沌模型
    §4b.\混沌" 序列与\随机" 序列之间的区别论争
  第三章 随机模型.连续时间
   1.分布和过程的非高斯模型
    §1a.稳定分布和无限可分分布
    §1b.L¶evy 过程
    §1c.稳定过程
    §1d.双曲分布和双曲过程
   2.带自相似性质的模型(自相似性).分形性
    §rst 的自相似性统计现象
    §2b.漫游分形几何
    §2c.统计自相似性.分形布朗运动
    §2d.作为有强后效过程的分形高斯噪声
   3.基于布朗运动的模型
    §3a.布朗运动及其作为一种基底过程的作用
    §3b.布朗运动: 经典结果通报
    §3c.关于布朗运动的随机积分
    §^o 过程和It^o 公式
    §3e.随机微分方程
    §3f.正向和倒向Kolmogorov 方程.解的概率论表示
   4.利率、股票和债券价格演化的扩散模型
    §4a.随机利率
    §4b.股票价格的标准扩散模型(几何布朗运动) 及其推广
    §4c.债券族的价格期限结构的扩散模型
   5.半鞅模型
    §5a.半鞅和随机积分
    §ob-Meyer 分解.补偿量.二次变差
    §5c.半鞅的It^o 公式.某些推广
  第四章 金融数据的统计分析
   1.经验数据.描述它们的概率统计模型.\标记"的统计
    §1a.金融数据的搜集和分析中的结构变化
    §1b.关于汇率统计数据的\地理" 特点
    §1c.作为有离散干预机会的随机过程的金融指数演化的描述
    §1d.关于\标记" 的统计
   2.一维分布的统计
    §2a.统计数据的离散化
    §2b.相对价格变化的对数的一维分布.I.与高斯性质的偏差.经验密度的\峰度"
    §2c.相对价格变化的对数的一维分布.II.\厚尾" 及其统计
    §2d.相对价格变化的对数的一维分布.III.分布中心部分的结构
   3.价格中的波动率、相关依赖性和后效的统计
    §3a.波动率.定义和例子
    §3b.汇率波动率的预测和分形结构
    §3c.相关性质
    §3d.\去波动化".运作时间
    §3e.价格中的\聚集" 现象和后效
   4.统计R=S-分析
    §4a.R=S-分析的来源和方法论
    §4b.某些金融时间序列的R=S-分析
 参考文献
 索引.数学符号
 索引.英汉术语对照