- 北京大学出版社
- 9787301357323
- 1版
- 534509
- 45255858-8
- 16开
- 2024-11
- 金融
- 本科
作者简介
内容简介
时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重的地位，本书通过将理论与实证相结合，从最基础的理论介绍开始，逐步加深理论介绍，同时提供典型案例分析，深入浅出地介绍了近十年来关于时间序列分析的最新研究。本书内容包括10章，主要内容为：（1）介绍金融资产的相关概念，之后，介绍了同方差自回归移动平均模型和基本的条件异方差模型，特别地，拓展了GARCH的一系列模型如Jump-GARCH、BEKK-GARCH等模型，还介绍了较为前沿的混频条件异方差模型，包括GARCH-MIDAS、ARCH-MIDAS等模型；（2）对向量自回归模型进行详细的介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解、协整检验和误差修正，之后介绍了一系列拓展的向量自回归模型如长期约束VAR、贝叶斯VAR等模型，紧接着，从线性向量自回归模型过渡到非线性向量自回归模型的介绍，介绍了门限VAR、区制转移VAR、LSTVAR、ESTVAR等模型，最后介绍了前沿的时变参数向量自回归模型如因子增广型VAR、高维VAR等模型；（3）介绍了宏观金融模型DSGE的理论基础和构建方法，求解过程、DSGE-VAR模型的应用以及存在的局限性。
目录
